比特幣(BTC)的期權市場現在在所有時間範圍內都偏向看漲

用於對沖現貨和期貨市場敞口的比特幣期權合約在所有時間範圍內都表現出看漲情緒,表明對加密貨幣價格上漲的信心。

一周和一月、三月和六個月的看跌期權偏斜徘徊在零以下,表明看漲期權或看漲押注的價格高於看跌押注的看跌期權。

比特幣(BTC)的期權市場現在在所有時間範圍內都偏向看漲插图

一周和一個月指標最近轉為看漲,過去一個月的正值超過 10%。當時,交易員擔心中國房地產行業的不穩定性和傳統市場的避險情緒會拖累比特幣走低,因此交易員尋求短期下行保護。然而,自 9 月 29 日以來,比特幣已與下跌的股市脫鉤。

“當偏差從過去一個月的 +10% 以上變為零以下時,表明整體情緒更加樂觀,”全球交易量和持倉量最大的加密期權交易所 Deribit 的首席商務官 Luuk Strijers 表示。“用於向下保護的保費[為期權支付的價格]越來越便宜。”

看漲期權賦予持有人在特定日期或之前以預定價格購買標的資產的權利,但沒有義務。看跌期權讓買方可以選擇出售。看漲期權買家隱含看漲市場,而看跌期權買家則看跌。

雖然 9 月份短期看跌期權的價格高於看漲期權的價格,但長期看跌期權仍然相對便宜,這意味著對長​​期價格前景的持續信心。

現在所有四個指標都支持多頭。仔細觀察市場活動會發現,執行價格為 100,000 美元的看漲期權擁有超過 12,000 份合約的未平倉合約,是 Deribit 上最受歡迎的期權。

大多數看漲期權未平倉合約都集中在遠高於比特幣當前市場價格的行權價上。

當趨勢強勁時,交易者通常會購買這些廉價的看漲期權,例如彩票。在過去的 24 小時內,11 月到期的 80,000 美元看漲期權交易量很大。

根據總部位於瑞士的分析平台 Laevitas 分享的數據,一些交易員在本週早些時候預訂了多頭看漲期權價差。

牛市看漲期權價差包括買入低於或高於現貨市場價格的看漲期權,並以更高的執行價格賣出相同數量的相同到期日看漲期權。這是一種風險有限、回報有限的策略,旨在從基礎資產的增加中受益。

在上圖中,交易者以 46,000 美元和 64,000 美元的執行價買入 12 月到期看漲期權價差。如果資產在結算日以等於或高於空頭看漲期權的行使價(在這種情況下為 64,000 美元)到期,則可以獲得最大利潤。

最大損失限於設置策略時支付的淨溢價。它是通過從購買 46,000 美元看漲期權支付的溢價中減去賣出 64,000 美元看漲期權獲得的補償得出的。

根據 Skew 的數據,專門用於比特幣期權的資金總額已增至 100 億美元,為 5 月以來的最高水平。

 萬倍幣推薦 幣黃金(BHJ)代幣火熱預售中,300美元=40萬幣黃金,以“媒體+金融+遊戲”3大實體項目做運營支撐應用,具有萬倍潛力,由幣媒體新聞平臺官方發行

认证标识
認證:Bimeiti News 官方帳號

——加密貨幣投資分析日報,開放式的區塊鏈新聞媒體平臺,提供全球最新加密貨幣、NFT、DeFi等區塊鏈新聞資訊閱讀與數字媒體內容創作輸出應用。

發佈留言